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Sur un marché de produits dérivés existe deux types d’options :
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Si les options de placement ne s’exercent que lorsque le taux de placement augmente, les options d’emprunt ne s’exercent que lorsque le taux baisse. En effet, le raisonnement dans la gestion des options d’emprunt est pratiquement symétrique à celui des options d’emprunt, sauf en présence d’externalités négatives.
Aujourd’hui, le recours aux options de placement et aux options d’emprunt est très important. En effet, les agents à besoin de financement ont besoin de s’assurer que le taux d’intérêt ne va pas augmenter. Alors que, les agents à capacité de financement ont besoin de s’assurer que le taux d’intérêt de leurs prêts aura tendance à augmenter lors de la finalisation de l’opération du prêt.
Bien que, ces deux options soient des instruments de gestion du risque inhérent au taux d’intérêt et à certains titres financiers, ils ne sont pas à l’abri des risques non contrôlables, tels qu’une mauvaise conjoncture ou une crise financière imprévisible. En effet, même les experts dans le domaine de gestion des produits hybrides ne sont pas capables d’anticiper de telles externalités négatives.
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