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Fiche
17266 --- L´évolution des taux peut être anticipée et calculée selon plusieurs théories : l’approche keynésienne de type régressif et la théorie naïve ou classique.
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Marchés financiers : peut-on parler d’une stabilité des taux d’intérêt ?

Publié le 7 avril 2015
L’une des conséquences des spéculations sur le marché financier est que :
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Selon les théories des anticipations et les principes des marchés dérivés, les taux à long termes sont plus stables que les taux à court termes. En effet, mathématiquement, les taux de longs termes sont une moyenne géométrique des taux courts futurs. Il est à noter que dans ce cadre, la variation des taux longs n’est qu’une moyenne des variations anticipées des taux courts.
 
Il est à préciser que cette logique a été à l’origine de nombreuses préoccupations des analystes financiers. En effet, le problème n’est pas dans la détermination des taux longs et des taux courts, mais de trouver des fondements au processus de formation des anticipations. En effet, il existe plus d’une douzaine de présentations mathématiques du modèle de prévision des taux à partir des anticipations pures. Les principales sont les suivantes :
 

Les différentes théories de prévision des taux

 
La théorie naïve ou classique : les taux futures anticipés sont simplement égaux aux taux actuels, c’est l’hypothèse la plus simple d’inertie des taux ;
 
L’approche keynésienne de type régressif : dans une telle approche, il existe un taux considéré comme normal qui constitue une force de rappel ; les prévisions se forment à partir du taux actuel et de l’écart avec le taux normal, écart supposé se réduire. Le taux normal correspond à une moyenne pondérée des taux passés : on parle d’anticipations stabilisantes.

 

 

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